Forex Hva Er Tick Volum

Optimalisering av tick volumindikatoren Ble medlem Aug 2006 Status: Brucewhain 232 Innlegg Tick Volume Indicator (TVI) ble oppfunnet av William Blau og er beskrevet i 1996-boken Momentum, Direction and Divergence. således: Sett oss til å utarbeide en indikator for daytrading som skiller opp og nedslag i hvert prisintervall. . La oss definere DEMA (upticks, r, s) som dobbel (EMA) utjevning av opptaksene. Ved dette utfører vi først et eksponentielt glidende gjennomsnitt av opptaksene for r-bjelkene. Resultatet av den første utjevningen blir deretter eksponensielt jevnt for s-bjelker. På samme måte definerer vi DEMA (downticks, r, s) som dobbel (EMA) utjevning av downticks. Vi definerer deretter Tick Volume Indicator (TVI) som: DEMA (upticks, r, s) - DEMA (downticks, r, s) TVI (r, s) 100 DEMA (opptaks, r, s) DEMA (downticks, r, s) s) som har en rekkevidde fra -100 til 100. (Merk: En alternativ versjon som gir lignende resultater kan gjøres ved å ta den dobbelte EMA av forskjellen mellom upticks og downticks i telleren med den dobbelte EMA av summen i nevner.) . Sitat Jeg aner ikke hva noe av dette betyr, men har åpnet indikatoren i MQL Editor og finner at det er det korteste koden for en indikator (og dermed tilsynelatende den enkleste) jeg noensinne har sett. Dette er ikke å si at jeg har sett mange. Den inkluderende forklaringen finner du her: Google Bøker. i kapittel 4. Jeg sprang først over TVI i Lou Gs tråd ALFTVI, enkel og effektiv daytrading. men tro det standardutstyret under egendefinerte indikatorer på de fleste MT4-plattformer. Ble medlem Aug 2006 Status: Brucewhain 232 Innlegg En ting som ville være veldig nyttig ville være å ha en versjon av TVI - kanskje quotTVI.0 Alertquot - som gir et lydsignal når 0-linjen krysses. Har sett på flere TVIer og tror ikke det er noen med et signal på nulllinjen, bare ved fargeskiftet, noe som sannsynligvis er noe Mr. Blau aldri tenkte på. Kryssing av nulllinjen ved bestemte innstillinger er som en garanti, mer eller mindre, at du går i riktig retning. Her er indikatorene ikke inkludert i MT4, og andre maler, som min bruk av TVI nå står. Det var en fire-timers en, men kan ikke huske det akkurat nå. Jeg er ivrig etter å beskrive de mange fordelene med Hanovers briljante nyhetsindikator som jeg har brukt i noen år, men det er i ferd med - som mange av hans indikatorer amp MT4-programvare - å gå kommersielt på dette punktet, så må du lede deg andre steder for det. Bruke Tick Volume i Forex. Et klart NVO-basert eksempel En uke eller så siden skrev jeg et innlegg om tick volum i forex og hvordan jeg trodde det kunne brukes til utvikling av langsiktige lønnsomme strategier. Inspirert av en magasinhandlerbladets artikkel bestemte jeg meg for å utforske dette problemet enda lenger for å oppdage om jeg var i stand til å komme opp med noen 10 års volumbaserte lønnsomme strategier. Selvfølgelig 8211 som jeg hadde nevnt før 8211 kommer det første problemet når du innser at tikkvolumet er forskjellig mellom hver megler og at en eller annen normalisering må utføres før du selv prøver å komme opp med noe som er nyttig. Innenfor denne artikkelen vil jeg snakke med deg om hvordan jeg sorterte dette hinderet og hvordan jeg kom opp med mitt aller første volumbaserte system med 10 års lønnsomme resultater. Det er tydeligvis ikke noe sånt som ekte markedsvolum i forex siden mengden penger som utveksles av alle markedsdeltakere, ikke kan bestemmes nøyaktig i en 8220 av counter8221-type markedet. Denne mangelen på 8220true volum8221-informasjon ser ut til å gjøre det mulig for valutahandlere å absolutt glemme å bruke denne informasjonen, og etterlate dem med stor ulempe mot aksje - og futureshandlere som har tilgang til sentraliserte børser med svært nøyaktig oppdatering av oppdateringsvolum. Men tippvolum 8211 som bare måler volumet av flått i løpet av en viss tid 8211 har vist seg å være proporsjonal med ekte volum i systemer der disse dataene er tilgjengelige for sammenligning. I forex har vi kryssvolum og dette tillater oss å tenke på bygging av systemer basert på denne informasjonen. Et stort problem er imidlertid at hver megler har forskjellige likviditetsleverandører, og derfor blir antall flått som en absolutt verdi ubrukelig da hvert system vil måtte skreddersys til datafeedingen til hver megler, og dette er bare umulig å gjøre siden Forex meglere lar deg ikke få tilgang til deres 10 års data (eller de har selv vært på markedet for dette lenge). Den beste løsningen på det ovennevnte problemet er å bruke en NVO eller normalisert volumoscillator som viser tikkvolum som en prosentandel av tippvolumverdiene for de siste X-markedsperiodene. Det er allerede flere NVO-indikatorer tilgjengelig gratis for metatrader 4, og den jeg liker mest, er tilgjengelig her. Disse indikatorene viser oss volum i et område mellom 100 og 100 hvor 0 representerer medianvolumverdien og -100 og 100 representerer de laveste og høyeste volumverdiene i de siste X-perioder. Nedenfor kan du se et bilde av NVO sammen med volumindikatoren (som bare viser absolutt tikkvolumverdier som et histogram). 8211 8211 Etter at vi har denne informasjonen blir det nå ganske enkelt å designe en strategi basert på denne NVO-indikatoren. Men hvordan bruker vi volum. Den tradisjonelle måten å bruke volum på er å skille mellom forskjellige 8220reasons8221 for forskjellige 8220events8221 å skje i handel. Vanligvis kan prishandlingsmønstre, indikatorsignaler osv. Skje på grunn av grunner som ikke er relatert til faktiske endringer i markedsadferd. For eksempel kan du få et fotograferingsstjerne lysestake mønster utvikle på grunn av mangel på likviditet og ikke på grunn av en overhengende reversering. Hva volum kan du gjøre er å eliminere alle disse 8220false8221 signalene, siden du bare skriver inn stillinger etter et signal som er meningsfylt. Betydende i dette tilfellet betyr at det skjer på høyt markedsvolum (som vi antar å være proporsjonal med tippevolum som er det vi faktisk har). 8211 8211 Jeg designet et veldig enkelt system ved hjelp av et veldig enkelt lysestake mønster og nevnte NVO indikator. Resultatene i simuleringer (Jan 2000 8211 Jan 2010, EURUSD) var ganske gode med et system med gjennomsnittlig årlig fortjeneste til maksimal trekkforhold på 0,5: 1 uten optimalisering eller ytterligere utgangslogik, i tillegg til en enkel SL og TP. Hva denne strategien viser er ganske enkelt at oppføringer med svært gode matematiske forventningsverdier kan utformes når du bruker en NVO som en måte å måle betydningen av visse markedssignaler (selvfølgelig må en strategi utformes med bruk av volum i tankene fra Begynnelsen, strategier som de som brukes av Watukushay No.2 eller Teyacanani don8217t egentlig drar nytte av et ekstra NVO-basert filter). 8211 8211 Husk at dette ikke betyr at du bør legge til et NVO-filter til 8220every system8221 for å forsøke å forbedre oppføringene. Dette vil sannsynligvis ikke fungere siden anNVO er bare nyttig som en måte å hjelpe til med valg av inntasting når prismønsteret vi ser etter fordeler fra denne typen kriterier. Når et mønster er gyldig uavhengig av volum, blir NVO et problem og IKKE en løsning. Også de fleste indikatorsignaler får ikke noen forbedringer fra bruk av en NVO siden deres signaler representerer sammenhengen mellom komplekse beregninger gjort over pris gjennom betydelige tidsperioder. Til slutt hvis du ønsker å designe et system ved hjelp av en NVO, bør du planlegge dette fra begynnelsen, og legge til et slikt filter som en ettertanke, vil IKKE fungere i de aller fleste tilfeller. Etter noen uker med hardt arbeid og utvikling ved hjelp av normaliserte volumoscillatorer kan jeg si at jeg har utviklet minst et par strategier som viser langsiktige lønnsomme resultater på en kurv med valutapar. Men vi vil se på tide hvis slike strategier faktisk kan unngå megleravhengighet på grunn av NVO-implementeringen og derfor lykkes på lang sikt. I morgen skal jeg frigjøre noen videoer i Asirikuy som omhandler volum, samt den faktiske logikken og kodingen av den nevnte NVO-strategien. Som alltid hvis du vil lære mer om automatisert handel og få en sann utdannelse i utviklingen og forståelsen av disse handelssystemene, vær så snill å bli med i Asirikuy. et nettsted fylt med pedagogiske videoer, handelssystemer, utvikling og en lyd, ærlig og gjennomsiktig tilnærming til handelssystemer. Jeg håper du likte denne artikkelen. o) Viser volumet av MT4 markedets tikkevolum Hei alt, jeg har et spørsmål om kvotvolum på MT4. Viser volumet av MT4 tippvolumet av hele forexmarkedet eller bare tippvolumet hos forhandleren der MT4 er bosatt. Hvis det bare viser tippvolumet hos forhandleren, er all volumanalyse basert på tikkvolumet av MT4 ubrukelig fordi de store prisflytene er store institusjoner. Store institusjoner handler på inter-bank plattformer i stedet for detaljhandel meglere. Og deres handelsadferd er vesentlig forskjellig fra forhandlerne. Tick ​​volum på detaljhandel meglere er. Nøyaktig. Og ferrufx er død igjen. Hva er ynkelig å se er det hele tråder laget, systemer utviklet, indikatorer og EAs skrevet om noe fiktivt. Det burde fortelle oss noe om TA generelt. Jeg er en trafficker av informasjon, jeg vet alt jeg kan Den indy er ikke fiktisk fordi det er noe vi alle kan laste ned og sette på et diagram, så faktisk er det fra hverandre av virkeligheten. nå kan vi si de fleste konseptene om hvordan man bruker denne indy som er opprettet basert på innkommende flått i plattformen, er fiktivt. men en hvilken som helst indikator for hvilken som helst plattform, enten det er tilpasset eller standard, er bare en oppbygging bygget og basert på hvilken pris det gjør, hvordan kan hele TA-spørsmålet bli utspurt når alt i utgangspunktet er, leser bare hvilken pris som produserer og gjør med et verktøy En må bruke en edel rappel til å pusse mysteriet av mysteriet nøyaktig. Og ferrufx er død igjen. Hva er ynkelig å se er det hele tråder laget, systemer utviklet, indikatorer og EAs skrevet om noe fiktivt. Det burde fortelle oss noe om TA generelt. Hva er det som sier at de fleste som gjør disse typene antagelser, først har ingen anelse og ikke har utdannet seg til typen markeder de deltar i. QuotAuction Marketsquot, uansett om det er auksjoner som har quotcleared volumequot (f. eks. CME) eller en Auksjonsmarkedet bruker tick vol. (for eksempel Forex). Det spiller ingen rolle om ditt handelsfeed, eller en auksjon er en auksjon, vil alltid være en auksjon. Tic data er faktiske quotrealquot Market data. Hvis du kommer til å handle, vil du bruke ekte markedsdata for analysen din. Kvotene for tics, kvotering av tics, kvotering av tics osv., Slik datatype er faktiske markedsdata produsert av markedet selv. Dens realtidsdata, dens citerte tilbakekalling av handleraksjoner og reaksjoner. Det er den eneste typen analyse, imo, som jeg har funnet som forteller deg den faktiske kvoteringskvoten på markedet og lar deg analysere forhandlere quotintentquot. Jeg foretrekker å basere mine handelsbeslutninger på quotRealquot-data som genereres av og faktisk kommer fra selve kvotemarkedet. I motsetning til Mas, Oscillators, Elliotts, Murrays, etc. disse typer analyser bruker bare en faktisk del av quotRealquot markedsinformasjon, quotpricequot. Ingen steder forteller likningen deg noe om kvotevilkårene i markedet. Det tar en variabel quotpricequot og prosjektene er en matematisk beregning på den, som er utenfor forsterker uavhengig av markedet, og magisk vet du kvotens betingelse av markedet. Det forteller deg ikke noe om markedet selv. Det jeg synes er vondt, er at folk foretrekker å basere sine handelsbeslutninger basert på en del markedsinformasjon quotpricequot og projisere matematisk beregning på det, enn å gjøre deres handelsbeslutninger basert på quotRealquot markedsdata amp info som kommer direkte fra Markedet selv, quotital dataquot. Tic-data bør ikke brukes til kvotekteknisk analysekvot heller kvoteQuantitativ Analysisquot. Jeg handler ved hjelp av tic-data hver dag, det er ikke noe quotfictitiousquot om handel med quotRealquot-data som genereres fra markedet selv. Ingen matematisk formel projisert på et enkelt stykke markedsinformasjon (for eksempel pris) vil fortelle deg tilstanden til markedet. Markeder er ikke effektive, men de er effektive - Jones Det jeg synes er vondt, er at folk foretrekker å basere sine handelsbeslutninger basert på en del av markedsinformasjonen quotpricequot og utarbeide noen matteberegning på det enn å gjøre sine handelsbeslutninger basert på quotRealquot markedsdata amp info som kommer direkte fra markedet selv, quotTic dataquot8230823082308230. Tic-data bør ikke brukes til kvotekteknisk analysekvot heller kvoteQuantitativ Analysisquot. Jeg handler ved hjelp av tic-data hver dag, det er ikke noe quotfictitiousquot om handel med quotRealquot-data som genereres fra markedet selv. Jeg elsker absolutt din følelse og innspill om denne saken fordi det er mange typer som liker å prøve å avvise quotrealquot-verktøyene som er nødvendige for å kunne trekke ut konsekvent fra markedet. Fortsett å la oss være, og er beviset der, fordi AMT-prosessen er dykking dypere og bak prishandlingen og inn i markedene den faktiske aktiviteten og for å generere og se denne analysen, trenger indy ved minimumsstandardmeglerdata. Det går bare for å vise at vi må være quotertatilequot nok til å prøve å quotknowquot alt om dette FX markedet og ha et arsenal av flere strategier på plass klar sett og venter på å bli distribuert for når flyttet kommer En må bruke en Noble Rapier å Pierce The Mystery of Mystery MzVega Jeg satse også på at du ikke ville bli overrasket over å vite at det faktisk er sikkert noen handelsmenn som går 10 til 20 år handler ikke bare FX, men også andre finansmarkeder, men har aldri ennå hevdet å ha studert noe materiale om AMT. og noen av dem lurer på hvorfor konsistensen og ustabiliteten svinger unormalt i deres forestilling, og hvorfor det ser ut til å være unødvendig å unnslippe, slik at de bare aksepterer manglende glansforestillinger fra tid til annen som værende krigs arr som er knyttet til (FX) quotequot som å ha forferdelige, tapende striper er bare noe å skryte om og kritt opp til som å betale hyllest til quotgamequot eller noe. smh. som nei, det er ikke greit å miste 10 eller 20 handler på rad. Og så tenk det er ok, og at du fortsatt er stabil nok til å handle en levende konto for å leve. nei gå tilbake til å studere tegnebrettet og kaste den klebrig muren på veggen. Jeg vet ikke hvorfor flertallet ikke flokker for å studere AMT, og jeg vet at de fleste har hørt om det, men det må heller anbefales at alle som en første stop-shop-leksjon inngår handelstransaksjoner rett etter babypips. og husk at jeg ikke har handlet andre markeder enn ETF, men jeg hørte det fungerer bedre også på andre finansielle markeder. Men hei, jeg forteller deg hva MzVega Im med deg hele veien som jeg er sikker på, det er også mange andre, og med tiden vil flere og flere begynne å lære å se. sannheten i meldingen må bare fortsette å bli sett og hørt, noe som betyr at de som vet bare må holde det kjent. AMT. Auksjon Markedsteori hele veien. Ja, vi kan slå fx markedet strategisk, faktisk kan vi gjøre det med flere strategier. En må bruke en Noble Rapier å pierce Veil of Mystery MzVega Jeg satse også på at du ikke ville bli overrasket over å vite at det faktisk er sikkert noen handelsmenn som går 10 til 20 år trading ikke bare FX men andre finansielle markeder også, men har aldri til hevder å ha studert noe materiale om AMT. og noen av dem lurer på hvorfor ustabiliteten i deres forestilling ser ut til å være til nytte for å flykte fra. Jeg vet ikke hvorfor flertallet ikke flokkes for å studere AMT, og jeg vet at de fleste har hørt om det noen havent, men på hvilken måte det går, bør det anbefales at alle som en første stopp leksjon inn i. Dette er en av de eldste argumentene her på FF. Samme trådtittel, bare en annen omsetning av handelsmenn med samme forutsetninger. De kommer til å gå for en grunn. 95 av handelsfolk bruker noen type Mas, Oscillators, Elliotts, Murrays, type strategier. Det er ikke Rocket Science å komme til den konklusjonen at 95 av alle handelsmenn mislykkes av en grunn. De kan ikke identifisere endringer i markedsforhold. Mas, Oscillators, Elliotts, Murrays, type strategier, forteller deg ingenting om tilstanden til markedet selv. Jo mer du vet om auksjonsmarkedsprosessen, og spillerne som deltar i dem, kan du identifisere hvem, hvorfor, hvor og tolke hensikten og oppførselen til de ulike klassene av handelsmenn. Jeg er sikker på at det er mange andre og med tiden vil flere og flere begynne å lære å se. sannheten i meldingen. Det er utrolig, og jeg kan fortsatt ikke bryte meg om faktum, er det de ikke pleier. Det krever mye hardt arbeid og det er en læringsprosess. Markeder er ikke effektive, men de er effektive - Jones Hei alle, jeg har et spørsmål om quotvolumequot av MT4. Viser volumet av MT4 tippvolumet av hele forexmarkedet eller bare tippvolumet hos forhandleren der MT4 er bosatt. Hvis det bare viser tippvolumet hos forhandleren, er all volumanalyse basert på tikkvolumet av MT4 ubrukelig fordi de store prisflytene er store institusjoner. Store institusjoner handler på inter-bank plattformer i stedet for detaljhandel meglere. Og deres handelsadferd er vesentlig forskjellig fra forhandlerne. Tick ​​volum på detaljhandel meglere er. Jeg bruker volum i min handel. Her er en del av en artikkel som gir et synspunkt om volum. Er Forex volum pålitelig Det er en vanlig misforståelse at volumet ikke kan brukes pålitelig i Forex trading av to grunner: For det første er det ingen sentral utveksling og derfor ingen offisielle volumdata. For det andre, når du ser på volumdata på Forex-plattformen, ser du faktisk 8220tick volum8221, og ikke faktisk volumhandel, for eksempel volumet med et lagerdiagram. 8220Tick volume8221 måler antall ganger prisen merker opp og ned. Dette er en utmerket indikator på aktiviteten i en gitt bar. Men også korrelasjonen mellom tikkvolum og det faktiske volumet handlet er utrolig høyt. I 2011 gjennomførte Caspar Marney, leder av Marney Capital og ex-UBS og HSBC trader, en analyse av det faktiske volumet og tickvolumet i Forex. Han brukte data fra eSignal, EBS og Hotspot. For parene han studerte, beregnet han korrelasjonen mellom tikkvolum og det faktiske volumet er over 90. Så spørsmålet er: Hvordan går vi om å binde i volum med pris handling Studiet av volum med pris startet tidlig på 1900-tallet med en forhandler ved navnet Richard Wyckoff. Hans forskning, så kjent som Wyckoff Analysis, utviklet seg til det som er kjent i dag som Volume Spread Analysis (eller 8220VSA8221 for kort). Tenk i form av Forex Volume som en måling av aktivitet som det gjelder spredning av et stearinlys eller en bar. Legg til her hvor denne aktiviteten foregår. KONTEKST. Du begynner, som jeg gjør, se PA på en annen måte. Det er en vanlig misforståelse at volumet ikke kan brukes pålitelig i Forex trading av to grunner: For det første er det ingen sentral utveksling og derfor ingen offisielle volumdata. For det andre, når du ser på volumdata på Forex-plattformen, ser du faktisk tickvolum, og ikke faktisk volumhandel, for eksempel volumet med et lagerdiagram. Tick ​​volum måler antall ganger prisen merker opp og ned. Det var akkurat mitt poeng. Jeg sa ikke at MT4-volumet ikke kan brukes, og at det ikke er et pålitelig verktøy. Hva er det som sier at de fleste som gjør disse typene antagelser, først har ingen anelse og ikke har utdannet seg til typen markeder de deltar i. QuotAuction Marketsquot, uansett om det er auksjoner som har quotcleared volumequot (f. eks. CME) eller en Auksjonsmarkedet bruker tick vol. (for eksempel Forex). Det spiller ingen rolle om ditt handelsfeed, eller en auksjon er en auksjon, vil alltid være en auksjon. Tic data er faktiske quotrealquot Market data. Hvis du kommer til å handle, vil du bruke ekte markedsdata for analysen din. De. Problemet med tikkvolum er ikke egentlig markedsdata. Det viser at prisen gikk opp eller ned. Det viser ikke auksjonsprosessen. En person kan treffe spørsmålet med en penny mye og flytte tick quotvolumequot. Jeg er en trafficker av informasjon, jeg vet alt jeg kan. Ingen bekymringer FerruFX. Ikke ta det på den måten. Bare gi opp litt ekstra forskning. For de som er interessert i bruk av volum i FX. Som tidligere nevnt. Hvis man ser på aktivitetsvolumet innenfor rammen av hvilken pris som tidligere har gjort til nåværende PA. Høy volum stor spredning, høy volum liten spredning. som det gjelder støtte motstand eller etterspørsel etterspørsel. Når biglarge volum kommer inn i markedet, kan det bare bety en ting, SM er aktive. De (sentralbanker, hedgefond, etc.) er den eneste gruppen som. Jeg har lest noen lignende studier med hensyn til volum og kryssbevegelse og bekreft det du sier. Ønsker også å legge til at OBV kan følge prisen veldig godt fra tippvolumet på de fleste TF, personlig bruker jeg det på en 1 min TF og finner det entires og fra små endringer på OBV sammen med prisen kan også vise noen veldig fine trendforlengelser Som trend reverseringer, finner jeg også at OBV fungerer godt for å handle binære alternativer på grunn av kort sikt påvirker volumene på pris, hvis du leter etter korte utløp, volum og pris handling spiller en fin rolle. Indy er ikke fiktisk fordi det er noe vi alle kan laste ned og sette på et diagram, så det er sant fra virkeligheten. nå kan vi si de fleste konseptene om hvordan man bruker denne indy som er opprettet basert på innkommende flått i plattformen, er fiktivt. men en hvilken som helst indikator for hvilken som helst plattform, enten det er tilpasset eller standard, er bare en oppbygging bygget og basert på hvilken pris det gjør, hvordan kan hele TA-spørsmålet bli utspurt når alt i utgangspunktet er, leser bare hvilken pris som produserer og gjør med et verktøy Hvis du faktisk kan lese prisen, er det ikke nødvendig med noen verktøy. Her er et hint. Hvis prisen er over åpent på dagen, så er det opp, hvis det er nede under det. Hvis du trenger lag av forsikring, så hvis prisen er over den ukentlige åpen så er trenden opp, hvis ikke, er trenden nede. Indikatorer er for forvirret og lat. Jeg er en trafficker av informasjon, jeg vet alt jeg kan. Problemet med tikkvolum er ikke egentlig markedsdata. Det viser at prisen gikk opp eller ned. Det viser ikke auksjonsprosessen. En person kan treffe spørsmålet med en penny mye og flytte tick quotvolumequot. Dette har absolutt ingenting å gjøre med AMT. Jeg må innrømme at 1 penny flytte tick volum er svært lite sannsynlig å flytte markedet, men samtidig hvis en 1 penny handel er i stand til å flytte markedet viser dette ikke for noen psykologisk eller teknisk analyse grunn at dette beveger seg , er faktisk flytte markedet. Dette vil igjen bety at presset er i ferd med å bevege seg på markedet. Fordi det er volum som beveger markedet, er det ikke volumet er grunnen til at markedene beveger seg, IMO er det den eneste hånden viktigste faktoren i markedet. Jeg tror du quothit neglen på hovedkontoen Dette er en av de eldste argumentene her på FF. Samme trådtittel, bare en annen omsetning av handelsmenn med samme forutsetninger. De kommer til å gå for en grunn. 95 av handelsfolk bruker noen form for Ma8217s, Oscillators, Elliotts, Murrays, type strategier. Det er ikke Rocket Science å komme til den konklusjonen at 95 av alle handelsmenn mislykkes av en grunn. De kan ikke identifisere endringer i markedstilstanden823082308230. Ma8217s, Oscillators, Elliotts, Murrays, type strategier, forteller deg ingenting om tilstanden til. Tick ​​volum varierer fra megler til megler. Hva som er verre er at det som anses som betydelig volum er avhengig av antall barer som handelsmannen bestemmer seg for å måle. Det er en helt tilfeldig metode for å gi en unnskyldning for å inngå en handel, ingenting mer. Jeg er en trafficker av informasjon, jeg vet alt jeg kan